Arbitrase futures-futures
Long perpetual di exchange yang lebih murah, short di yang lebih mahal, dan tutup saat dua harga bertemu.
Rute lintas exchange paling umum: kontrak perpetual yang sama dihargai secara independen oleh setiap venue yang listing-nya, jadi dua yang tidak sepakat adalah soal kapan, bukan apakah. Ambil sisi murah long dan sisi mahal short dengan nosional sama.
Kedua kaki adalah futures, jadi tidak perlu memindahkan koin — hanya margin di tiap venue. Itu membuatnya strategi tercepat untuk masuk dan keluar, dan alasan mengapa mendominasi tabel di hari volatil.
Konvergensi tidak dijamin menurut jadwal. Dua perp bisa tetap terpisah selama ketidakseimbangan yang menciptakan gap bertahan, dan setiap mark price terikat ke indeks berbeda. Menyesuaikan ukuran untuk waktu posisi mungkin perlu terbuka sama pentingnya dengan spread entry.