Arbitraje de funding rate de PYTH
Arbitraje de funding rate de PYTH en 12 exchanges. Long donde el funding del perpetuo de Pyth es menor, short donde es mayor: cobra la diferencia hasta 3 veces al día, totalmente delta-neutral.
Spreads en vivo en todos los exchanges
Cifras reales del escáner, actualizadas cada minuto. Abre una fila y el terminal de trading se carga con ambas patas ya configuradas.
Por qué el funding de {ticker} se separa
Cada uno de los 12 exchanges que listan el perpetuo de PYTH fija el funding con su propio índice de prima y su propia masa de posiciones abiertas. Cuando el apalancamiento se acumula en un lado de un solo exchange, su tasa se aleja del resto, y la brecha se ve mucho antes del siguiente pago en Pyth.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el arbitraje de funding rate de PYTH?
El arbitraje de funding rate de PYTH captura la diferencia cuando el funding del perpetuo de Pyth varía entre exchanges. Long en la tasa más barata, short en la más alta, hasta 3 veces al día: el precio queda cubierto.
¿Dónde puedo ver el funding rate de PYTH en tiempo real?
Arbitrex muestra los funding rates actuales de PYTH en los 12 exchanges y calcula el rendimiento neto después de comisiones. Abre el escáner para ver los datos en vivo.
¿Cuáles son los riesgos del arbitraje de funding de PYTH?
Los principales riesgos son los cambios de tasa, las comisiones y la liquidez. Como la posición está cubierta (long más short), un movimiento direccional del precio de PYTH no genera pérdida en la posición en sí.