Arbitraje de PYTH
Arbitraje de PYTH en tiempo real en Pyth. Arbitrex compara PYTH en 12 exchanges: spreads de futuros, base spot-futuros y diferencias de funding — delta-neutral, con profundidad en vivo.
Spreads en vivo en todos los exchanges
Cifras reales del escáner, actualizadas cada minuto. Abre una fila y el terminal de trading se carga con ambas patas ya configuradas.
Por qué vale la pena vigilar {ticker}
Pyth cotiza en 12 de los exchanges que transmite Arbitrex, y cada uno lo valora según su propio libro. Cuantos más exchanges cotizan PYTH, más a menudo dos de ellos discrepan, y cada discrepancia es una fila de la tabla con profundidad en vivo al lado, para distinguir una brecha operable de un simple número en pantalla.
Estrategias de arbitraje de PYTH
Futures-Futures
Long de PYTH en el exchange más barato, short en el más caro. La ganancia viene de la convergencia del spread.
Spot-Futures
Compra PYTH en spot y vende en corto el perpetuo. Cobras la prima de base con el precio totalmente cubierto.
Funding Rate
Divergencia del funding rate de PYTH entre exchanges. Más sobre el arbitraje de funding de PYTH →
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el arbitraje de PYTH?
El arbitraje de PYTH consiste en operar Pyth donde los exchanges no coinciden en el precio. Abre posiciones opuestas en dos exchanges y toma la ganancia cuando el spread converge, sin riesgo direccional.
¿Qué exchanges admiten el arbitraje de PYTH?
Arbitrex escanea PYTH en 12 exchanges: Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid.