Encuentra el Arbitraje
antes que todos

El arbitraje crypto es una estrategia para obtener ganancias de las diferencias de precio del mismo activo en diferentes exchanges. En el arbitraje cross-exchange, un trader abre simultáneamente posiciones opuestas, ganando con la convergencia del spread sin riesgo direccional.

En el arbitraje de futuros, el mismo par cotiza a diferentes precios en dos exchanges. Se abre long donde el precio es más bajo y short donde es más alto. Al converger, ambas posiciones se cierran con ganancia. Es una estrategia delta-neutral clásica.

Una posición delta-neutral significa que la exposición total al mercado es cero. Que el activo suba o baje no afecta el resultado — el beneficio proviene de la convergencia del spread o del diferencial del funding rate.

Los funding rates difieren entre exchanges. Al ir long donde la tasa es baja y short donde es alta, un trader recoge la diferencia hasta 3 veces al día (cada 8 horas). La posición es delta-neutral.

En el arbitraje spot-futures, se compra el activo real en spot y simultáneamente se abre short en el futuro perpetuo. La cobertura neutraliza el riesgo direccional, mientras que el beneficio proviene de la convergencia de la prima de base.

Las estrategias de arbitraje delta-neutral reducen significativamente el riesgo de mercado en comparación con el trading direccional. Permanecen riesgos operativos: liquidez, comisiones, slippage. Arbitrex muestra la profundidad del libro antes de entrar.

La cobertura abre una posición que compensa el riesgo de la posición principal. En arbitraje, un short en un exchange cubre el long en otro. Esto permite ganar con diferencias de precios minimizando pérdidas por movimientos generales del mercado.

Arbitrex soporta 12 exchanges: Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid. C(12,2)=66 pares de trading para analizar todas las oportunidades de arbitraje entre estas plataformas.

Free recibe datos vía REST cada ~100ms. Pro usa conexiones WebSocket directas (scanx) — latencia ~10ms, 10× más rápido. Para ventanas de arbitraje estrechas esto es crítico: los usuarios Pro entran antes de que se cierre la ventana.