Futures-futures arbitrajı
Daha ucuz borsada perpetual long, daha pahalıda short, iki fiyat buluşunca kapat.
En yaygın çapraz borsa rotası: aynı perpetual sözleşmeyi listeleyen her borsa bağımsız fiyatlar, bu yüzden ikisinin anlaşmaması "olur mu" değil "ne zaman" meselesidir. Ucuz tarafı long, pahalı tarafı short alırsın, eşit nosyonelle.
Her iki bacak da futures olduğu için coin taşımak gerekmez — yalnızca her borsada marj. Bu, giriş ve çıkışta en hızlı strateji yapar ve volatil günlerde tabloda neden baskın olduğunu açıklar.
Yakınsama bir takvime bağlı garanti değildir. İki perp, farkı yaratan dengesizlik sürdükçe ayrı kalabilir ve her mark fiyatı farklı bir indekse bağlıdır. Pozisyonun açık kalması gerekebilecek süreye göre boyutlandırmak, giriş spreadi kadar önemlidir.