Arbitraggio di funding DYDX
Divergenza del funding rate sui perpetui dYdX (DYDX) tra 12 exchange. Long dove il tasso è più basso, short dove è più alto: incassi la differenza fino a 3 volte al giorno, in piena delta-neutralità.
Spread live su tutti gli exchange
Numeri reali dallo scanner, aggiornati ogni minuto. Apri una riga e il terminale si carica con entrambe le gambe già impostate.
Widest live gap right now: +0.01%
Perché il funding di {ticker} si divarica
Ognuno dei 12 exchange che quotano il perpetual DYDX calcola il funding dal proprio indice di premio e dal proprio sbilanciamento di posizioni aperte. Quando la leva si accumula su un lato di una singola piattaforma, il suo tasso si stacca dagli altri — e il divario è visibile molto prima del pagamento successivo su dYdX.
Domande frequenti
Che cos’è l’arbitraggio di funding DYDX?
Il funding rate del perpetuo DYDX differisce tra gli exchange. Vai long dove il tasso è più basso e short dove è più alto, incassando la differenza fino a 3 volte al giorno. La posizione è delta-neutrale, quindi il prezzo di DYDX non incide sul risultato.
Dove vedere il funding rate DYDX in tempo reale?
Arbitrex mostra i funding rate attuali di DYDX su tutti i 12 exchange e calcola il rendimento netto di commissioni. Apri lo scanner per vedere i dati dal vivo.
Quali sono i rischi dell’arbitraggio di funding DYDX?
I rischi principali sono la variazione dei tassi, le commissioni e la liquidità. Poiché la posizione è coperta (long più short), un movimento direzionale del prezzo di DYDX non genera perdite sul corpo della posizione.