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L'arbitraggio crypto è una strategia per trarre profitto dalle differenze di prezzo dello stesso asset su exchange diversi. Nell'arbitraggio cross-exchange, un trader apre simultaneamente posizioni opposte, guadagnando dalla convergenza dello spread senza rischio direzionale.

Nell'arbitraggio futures, la stessa coppia viene scambiata a prezzi diversi su due exchange. Si apre un long dove il prezzo è più basso e uno short dove è più alto. Alla convergenza entrambe le posizioni si chiudono con profitto. È una classica strategia delta-neutrale.

Una posizione delta-neutrale significa che l'esposizione totale al mercato è zero. Che l'asset salga o scenda non influisce sul risultato — il profitto deriva dalla convergenza dello spread o dal differenziale del funding rate.

I funding rate differiscono tra gli exchange. Andando long dove il tasso è basso e short dove è alto, un trader raccoglie la differenza fino a 3 volte al giorno (ogni 8 ore). La posizione è delta-neutrale.

Nell'arbitraggio spot-futures, si acquista l'asset reale in spot e si shorta simultaneamente il futures perpetuo. La copertura neutralizza il rischio direzionale, mentre il profitto deriva dalla convergenza del premio di base.

Le strategie di arbitraggio delta-neutrale riducono significativamente il rischio di mercato rispetto al trading direzionale. Rimangono rischi operativi: liquidità, commissioni, slippage. Arbitrex mostra la profondità del book prima dell'ingresso.

La copertura apre una posizione che compensa il rischio della posizione principale. Nell'arbitraggio, uno short su un exchange copre il long sull'altro. Ciò permette di guadagnare dalle differenze di prezzo minimizzando le perdite dai movimenti generali del mercato.

Arbitrex supporta 12 exchange: Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid. C(12,2)=66 coppie di trading per analizzare tutte le opportunità di arbitraggio tra queste piattaforme.

Free riceve i dati via REST ogni ~100ms. Pro usa connessioni WebSocket dirette (scanx) — latenza ~10ms, 10× più veloce. Per finestre di arbitraggio strette questo è critico: gli utenti Pro entrano prima della chiusura della finestra.