Arbitraggio di funding

Il funding rate dei perpetui differisce tra gli exchange. Long dove il tasso è più basso, short dove è più alto — rendita delta-neutrale fino a 3 volte al giorno. Scegli una moneta per vedere il calcolo dal vivo.

Funding BTCFunding ETHFunding SOLFunding XRPFunding BNBFunding DOGEFunding ADAFunding AVAXFunding LINKFunding TONFunding DOTFunding TRXFunding MATICFunding LTCFunding NEARFunding UNIFunding APTFunding ARBFunding OPFunding ATOMFunding SUIFunding INJFunding TIAFunding SEIFunding PEPEFunding WIFFunding BONKFunding WLDFunding ORDIFunding FILFunding AAVEFunding MKRFunding RNDRFunding LDOFunding CRVFunding DYDXFunding ETCFunding HBARFunding STXFunding JTOFunding TAOFunding ENAFunding ONDOFunding JUPFunding PYTHFunding STRKFunding EIGENFunding ETHFIFunding WFunding GALAFunding SANDFunding MANAFunding AXSFunding IMXFunding GRTFunding SNXFunding COMPFunding RUNEFunding KAVAFunding ALGOFunding VETFunding ICPFunding XLMFunding BCH

Domande frequenti

Che cos’è l’arbitraggio sul funding rate?

I perpetual pagano un funding tra lunghi e corti e ogni exchange fissa il proprio tasso. Lungo dove si paga meno, corto dove si paga di più: incassi la differenza a ogni finestra di funding con il prezzo interamente coperto.

Quanto rende un trade sul funding?

Il rendimento è la differenza di tasso moltiplicata per la dimensione della posizione, accreditata fino a tre volte al giorno sul consueto ciclo di 8 ore. Sui major le differenze sono piccole e regolari; quelle ampie compaiono su contratti appena quotati o molto affollati.

Quali sono i rischi?

I tassi si ricalcolano a ogni finestra, quindi il vantaggio può sparire prima del pagamento successivo. Commissioni e slippage in ingresso erodono parte della differenza, e ogni gamba ha bisogno di margine per reggere un movimento brusco: la copertura protegge il prezzo, non il margine.

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