Arbitraje de funding de DYDX
Divergencia del funding rate en los perpetuos de dYdX (DYDX) entre 12 exchanges. Long donde la tasa es más baja, short donde es más alta: cobras la diferencia hasta 3 veces al día, totalmente delta-neutral.
Spreads en vivo en todos los exchanges
Cifras reales del escáner, actualizadas cada minuto. Abre una fila y el terminal carga con las dos patas ya configuradas.
Por qué diverge el funding de {ticker}
Cada uno de los 12 exchanges que listan el perpetuo de DYDX calcula el funding con su propio índice de prima y su propio sesgo de posiciones abiertas. Cuando el apalancamiento se acumula en un lado de un exchange concreto, su tasa se separa del resto — y la diferencia se ve mucho antes del siguiente pago de dYdX.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el arbitraje de funding de DYDX?
El funding rate del perpetuo de DYDX difiere entre exchanges. Te pones long donde la tasa es más baja y short donde es más alta, cobrando la diferencia hasta 3 veces al día. La posición es delta-neutral, así que el precio de DYDX no afecta el resultado.
¿Dónde ver el funding rate de DYDX en tiempo real?
Arbitrex muestra los funding rates actuales de DYDX en los 12 exchanges y calcula el rendimiento neto de comisiones. Abre el escáner para ver datos en vivo.
¿Qué riesgos tiene el arbitraje de funding de DYDX?
Los riesgos principales son el cambio de tasas, las comisiones y la liquidez. Como la posición está cubierta (long más short), un movimiento direccional del precio de DYDX no genera pérdida en el cuerpo de la posición.