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가상자산 차익거래는 동일 자산의 거래소 간 가격 차이로 수익을 내는 전략입니다. 거래소 간 차익거래에서는 반대 방향 포지션을 동시에 열어, 방향성 시장 리스크 없이 스프레드 수렴으로 수익을 얻습니다.

선물 차익거래에서는 같은 페어가 두 거래소에서 다른 가격에 거래됩니다. 가격이 낮은 쪽에 롱, 높은 쪽에 숏을 엽니다. 스프레드가 수렴하면 두 포지션을 이익으로 청산합니다. 전형적인 델타 뉴트럴 전략입니다.

델타 뉴트럴 포지션은 시장 노출 합계가 0이라는 뜻입니다. 자산이 오르든 내리든 결과에 영향을 주지 않으며, 수익은 오직 스프레드 수렴이나 펀딩비 차이에서 나옵니다.

펀딩비는 거래소마다 다릅니다. 펀딩비가 낮은 쪽에 롱, 높은 쪽에 숏을 두면 하루 최대 3회(8시간마다) 그 차액을 받습니다. 포지션은 델타 뉴트럴이므로 가격 방향은 무관합니다.

현물-선물 차익거래는 현물에서 실제 자산을 매수하고 동시에 무기한 선물을 숏하는 방식입니다. 헤지가 방향성 리스크를 중화하고, 수익은 베이시스 프리미엄(현물/선물 가격 차)의 수렴에서 나옵니다.

델타 뉴트럴 차익거래 전략은 방향성 매매보다 시장 리스크를 크게 낮춥니다. 다만 유동성, 수수료, 슬리피지 같은 운영 리스크는 남습니다. Arbitrex는 진입 전에 오더북 깊이를 보여주어 실제 거래 비용을 판단하도록 돕습니다.

헤지는 주 포지션의 리스크를 상쇄하는 포지션을 여는 것입니다. 차익거래에서는 한 거래소의 숏이 다른 거래소의 롱을 헤지합니다. 그래서 가격 차이로 수익을 내면서 시장 전체 변동에 따른 손실을 최소화할 수 있습니다.

Arbitrex는 12개 거래소를 지원합니다: Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid. 이들 플랫폼 간의 모든 차익거래 기회를 분석하는 C(12,2)=66 페어.

Free는 REST로 약 100ms마다 데이터를 받습니다. Pro는 직접 WebSocket 연결(scanx)을 사용해 지연이 약 10ms로 10배 빠릅니다. 좁은 차익거래 구간에서는 이 차이가 결정적이며, Pro 사용자는 구간이 닫히기 전에 진입합니다.