W ファンディング・アービトラージ
12取引所における Wormhole（W）無期限先物のファンディングレート乖離。レートが低い側でロング、高い側でショート：その差額を1日最大3回受け取り、完全にデルタニュートラルです。
全取引所のライブスプレッド
スキャナーの実データで、毎分更新されます。行を開くと、両レッグが設定済みの状態で取引ターミナルが読み込まれます。
{ticker} のファンディングが乖離する理由
W の無期限先物を扱う12取引所は、それぞれ自前のプレミアム指数と自前の建玉の偏りからファンディングを算出します。1つの取引所でレバレッジが片側に偏ると、そのレートだけが他から離れていきます。この差は、Wormhole の次回支払いよりかなり前から見えています。
よくある質問
W のファンディング・アービトラージとは？
W 無期限先物のファンディングレートは取引所ごとに異なります。レートが低い側でロング、高い側でショートを持ち、その差額を1日最大3回受け取ります。ポジションはデルタニュートラルなので、W の価格は結果に影響しません。
W のファンディングレートをリアルタイムで見るには？
Arbitrexは12取引所すべての現在の W ファンディングレートを表示し、手数料控除後の純利回りを計算します。スキャナーを開くとライブデータを確認できます。
W のファンディング・アービトラージのリスクは？
主なリスクはレートの変動、手数料、流動性です。ポジションはヘッジされている（ロング＋ショート）ため、W 価格の方向性のある動きはポジション本体に損失を生みません。