アービトラージを見つける
誰よりも早く

仮想通貨アービトラージとは、同じ資産の取引所間の価格差から利益を得る戦略です。取引所間アービトラージでは、トレーダーが反対方向のポジションを同時に持ち、方向性の市場リスクを取らずにスプレッドの収束から収益を得ます。

先物アービトラージでは、同じペアが2つの取引所で異なる価格で取引されます。価格が低い方でロング、高い方でショートを開きます。スプレッドが収束したとき、両ポジションを利益で決済します。これが古典的なデルタニュートラル戦略です。

デルタニュートラルなポジションとは、市場エクスポージャーの合計がゼロであることを意味します。資産が上がっても下がっても結果に影響せず、利益はスプレッドの収束またはファンディングの差からのみ生まれ、価格変動からは生まれません。

ファンディングレートは取引所ごとに異なります。レートが低い側でロング、高い側でショートを持つことで、トレーダーはその差額を1日最大3回（8時間ごと）受け取れます。ポジションはデルタニュートラルで、価格の方向は関係ありません。

現物・先物アービトラージでは、現物で実際の資産を購入し、同時に無期限先物をショートします。ヘッジによって方向性リスクが中和され、利益はベーシスプレミアム（現物と先物の価格差）の収束から得られます。

デルタニュートラルなアービトラージ戦略は、方向性トレードに比べて市場リスクを大幅に低減します。ただし流動性、手数料、スリッページといった運用上のリスクは残ります。Arbitrexはエントリー前に板の厚みを表示し、実際の取引コストの評価を助けます。

ヘッジとは、主要ポジションのリスクを打ち消すポジションを持つことです。アービトラージでは、一方の取引所のショートが他方のロングをヘッジします。これにより価格差から収益を得ながら、市場全体の変動による損失を最小化できます。

Arbitrexは12取引所に対応：Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid。これらのプラットフォーム間のアービトラージ機会をすべて分析するC(12,2)=66ペア。

FreeはRESTで約100msごとにデータを受信します。Proは直接WebSocket接続（scanx）を使用し、レイテンシは約10msで10倍高速です。狭いアービトラージのウィンドウではこれが決定的で、Proユーザーはウィンドウが閉じる前にエントリーできます。