Arbitrage HTX vs MEXC
Arbitrage HTX vs MEXC en temps réel. Arbitrex compare les prix des perpétuels, la base spot-futures et les funding rates entre HTX et MEXC pour que vous puissiez trader l’écart en delta-neutre — sans risque directionnel.
Spreads en direct : HTX ↔ MEXC
De vrais chiffres issus du scanner, actualisés chaque minute. Ouvrez une ligne et le terminal de trading se charge avec les deux jambes déjà configurées.
Rien ne diverge entre HTX et MEXC cette minute. Le scanner surveille chaque paire listée sur les deux plateformes — ouvrez-le pour voir la situation évoluer.
Pourquoi l’arbitrage {a} vs {b} compte
Arbitrex surveille chaque marché que HTX et MEXC listent — pas un top 100 trié sur le volet. C’est ce qui rend cette route intéressante : les plus larges divergences sont rarement sur BTC, elles apparaissent sur la crypto plus fine que les deux plateformes listent par hasard, où un carnet se réajuste plusieurs minutes après l’autre.
Types d’arbitrage : HTX vs MEXC
| Type | Comment ça marche |
|---|---|
| F/F Futures-Futures | Long sur la plateforme où le perp est moins cher, short sur la plus chère — entre HTX et MEXC. Le profit vient de la convergence du spread, pas de la direction du marché. |
| S/F Spot-Futures | Achetez l’actif sur le marché spot et vendez à découvert le perpétuel sur HTX ou MEXC. Vous encaissez la prime de base tandis que le prix reste entièrement couvert. |
| FR Funding Rate | Les funding rates de HTX et MEXC divergent. Long là où le taux est plus bas, short là où il est plus haut : vous encaissez la différence jusqu’à 3 fois par jour, en delta-neutre. |
Comment fonctionne l’arbitrage HTX vs MEXC
- 1. Le scanner repère les paires dont le prix sur HTX et MEXC diverge au-delà de votre seuil.
- 2. Vous ouvrez des positions opposées sur les deux plateformes — l’exposition totale au marché est nulle.
- 3. Vous prenez le profit quand le spread converge. Arbitrex affiche la profondeur du carnet en direct pour que vous jugiez d’abord la qualité d’exécution.
Questions fréquentes
Comment l’arbitrage HTX vs MEXC fait-il gagner de l’argent ?
L’arbitrage HTX vs MEXC consiste à ouvrir des positions opposées tant que l’écart de prix est assez large. Le profit se verrouille quand le spread converge — la direction du marché n’a pas d’importance, car la position est delta-neutre.
L’arbitrage HTX vs MEXC est-il sûr ?
Une position delta-neutre ne dépend pas de la direction du marché, mais les risques de liquidité, de frais et de funding demeurent. Arbitrex affiche la vraie profondeur du carnet sur les deux plateformes pour que vous puissiez juger si le trade est réellement exécutable.
Quel est le spread actuel entre HTX et MEXC ?
Les divergences en direct entre HTX et MEXC sont mises à jour en temps réel dans le scanner d’arbitrage crypto d’Arbitrex. Ouvrez le scanner pour voir chaque paire listée sur les deux plateformes.