PYTH Funding-Arbitrage
Funding-Rate-Differenz bei Pyth (PYTH) Perpetuals über 12 Börsen. Long dort, wo die Rate niedriger ist, Short dort, wo sie höher ist: Sie kassieren die Differenz bis zu 3× täglich, vollständig deltaneutral.
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Warum das Funding von {ticker} auseinanderläuft
Jede der 12 Börsen, die den PYTH-Perpetual listet, berechnet das Funding aus ihrem eigenen Prämienindex und ihrer eigenen Schieflage offener Positionen. Sammelt sich der Hebel an einer Börse auf einer Seite, löst sich deren Rate vom Rest — und die Lücke ist lange vor der nächsten Zahlung auf Pyth sichtbar.
Häufige Fragen
Was ist PYTH Funding-Arbitrage?
Die Funding Rate des PYTH-Perpetuals unterscheidet sich je Börse. Sie gehen long, wo die Rate niedriger ist, und short, wo sie höher ist, und kassieren die Funding-Differenz bis zu 3× täglich. Die Position ist deltaneutral, der Preis von PYTH beeinflusst das Ergebnis also nicht.
Wo sehe ich die PYTH Funding Rate in Echtzeit?
Arbitrex zeigt die aktuellen PYTH Funding Rates auf allen 12 Börsen und berechnet die Nettorendite nach Gebühren. Öffnen Sie den Scanner für Live-Daten.
Welche Risiken hat PYTH Funding-Arbitrage?
Die Hauptrisiken sind Ratenänderungen, Gebühren und Liquidität. Da die Position gehedgt ist (Long plus Short), erzeugt eine gerichtete Bewegung des PYTH-Preises keinen Verlust am Positionskörper.