Arbitrage finden
Vor allen anderen

Krypto-Arbitrage ist eine Strategie, mit Preisunterschieden desselben Assets auf verschiedenen Börsen Geld zu verdienen. Bei börsenübergreifender Arbitrage eröffnet der Trader gleichzeitig entgegengesetzte Positionen und verdient an der Spread-Konvergenz — ohne Richtungsrisiko.

Bei Futures-Arbitrage wird dasselbe Paar auf zwei Börsen zu unterschiedlichen Preisen gehandelt. Long dort, wo der Preis niedriger ist, Short dort, wo er höher ist. Konvergiert der Spread, werden beide Positionen mit Gewinn geschlossen. Die klassische deltaneutrale Strategie.

Eine deltaneutrale Position bedeutet, dass das Gesamt-Marktexposure null ist. Ob das Asset steigt oder fällt, ändert das Ergebnis nicht — der Gewinn entsteht rein aus Spread-Konvergenz oder Funding-Differenz, nicht aus der Preisbewegung.

Funding Rates unterscheiden sich zwischen Börsen. Long dort, wo die Rate niedrig ist, und Short dort, wo sie hoch ist: der Trader kassiert die Differenz bis zu 3× täglich (alle 8 Stunden). Die Position ist deltaneutral — die Preisrichtung ist irrelevant.

Bei Spot-Futures-Arbitrage kaufen Sie das echte Asset am Spotmarkt und shorten gleichzeitig den Perpetual-Future. Das Hedging neutralisiert das Richtungsrisiko, der Gewinn kommt aus der Konvergenz der Basisprämie — der Preisdifferenz Spot/Futures.

Deltaneutrale Arbitrage-Strategien senken das Marktrisiko deutlich gegenüber gerichtetem Trading. Operative Risiken bleiben: Liquidität, Gebühren, Slippage. Arbitrex zeigt die Orderbuchtiefe vor dem Einstieg und hilft so, die echten Handelskosten einzuschätzen.

Hedging eröffnet eine Position, die das Risiko der Hauptposition ausgleicht. Bei Arbitrage hedgt der Short auf einer Börse den Long auf einer anderen. So verdienen Sie an der Preisdifferenz und minimieren Verluste aus der allgemeinen Marktbewegung.

Arbitrex unterstützt 12 Börsen: Binance, Bybit, OKX, Gate.io, BingX, KuCoin, Bitget, Phemex, Aster, HTX, MEXC, Hyperliquid. C(12,2)=66 Handelspaare, um alle Arbitrage-Chancen zwischen diesen Plattformen zu analysieren.

Free erhält Daten per REST alle ~100ms. Pro nutzt direkte WebSocket-Verbindungen (scanx) — Latenz ~10ms, 10× schneller. Bei engen Arbitrage-Fenstern ist das entscheidend: Pro-Nutzer steigen ein, bevor das Fenster schließt.