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Warum 10-ms-Daten im Cross-Exchange-Arbitrage 100 ms schlagen
Arbitrage-Fenster leben Sekunden. Latenz ist keine Eitelkeitsmetrik — sie entscheidet, wer zuerst füllt.
Cross-Exchange-Spreads warten nicht auf REST-Polls. Wenn ein dünner Alt auf einer Börse neu bepreist, hinkt das Gegenbuch oft hunderte Millisekunden bis ein paar Sekunden hinterher — das ist das Fenster.
Ein Free-Tier mit Refresh alle ~100 ms sieht die Bewegung trotzdem. Ein Pro-WebSocket bei ~10 ms sieht dieselbe Bewegung früher und öfter — das zählt, wenn du vor dem Schließen des Fensters auch noch gegen Live-Tiefe size'n musst.
Arbitrex trennt Forschung (Free) und Race Conditions (Pro) bewusst: der Scanner nützt beides, aber Auto-Trigger auf engen Edges brauchen das schnellere Buch.