Arbitragem de funding
O funding rate dos perpétuos difere entre exchanges. Long onde a taxa é menor, short onde é maior — renda delta-neutra até 3 vezes por dia. Escolha uma moeda para ver o cálculo ao vivo.
Perguntas frequentes
O que é arbitragem de funding rate?
Os perpétuos pagam funding entre comprados e vendidos, e cada exchange define a própria taxa. Comprado onde se paga menos, vendido onde se paga mais: você recebe a diferença a cada janela de funding com o preço totalmente protegido.
Quanto rende uma operação de funding?
O ganho é a diferença de taxas vezes o tamanho da posição, creditada até três vezes por dia no ciclo usual de 8 horas. Nos majors as diferenças são pequenas e constantes; as grandes aparecem em contratos recém-listados ou muito concorridos.
Quais são os riscos?
As taxas são recalculadas a cada janela, então a vantagem pode sumir antes do próximo pagamento. Taxas e slippage na entrada consomem parte da diferença, e cada perna precisa de margem para aguentar um movimento brusco — o hedge protege o preço, não a margem.