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Porque dados a 10 ms batem 100 ms na arbitragem entre exchanges
As janelas de arbitragem duram segundos. Latência não é vaidade — decide quem preenche primeiro.
Os spreads entre exchanges não esperam por polls REST. Quando um alt fino se repriceia num venue, o livro oposto muitas vezes atrasa centenas de milissegundos ou um par de segundos — essa é a janela.
Um plano gratuito que atualiza a cada ~100 ms continua a ver o movimento. Um stream Pro WebSocket a ~10 ms vê o mesmo movimento mais cedo e mais vezes — importa quando também precisas de dimensionar contra a profundidade live antes da janela fechar.
O Arbitrex separa de propósito a pesquisa (Free) das condições de corrida (Pro): o scanner é útil nos dois casos, mas triggers automáticos em edges estreitos precisam do livro mais rápido.